Description
Die hohe Relevanz von Bilanzstrukturrisiken im Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld fhrt zu der zentralen Frage nach etwaigen Abhngigkeiten der prferierten Anlage- und Kreditlaufzeiten vom aktuellen Marktzins. Aus dieser Abhngigkeit wiederum resultiert die Frage nach der Angemessenheit der derzeit angewandten Risikomess- und Risikosteuerungsverfahren. Annika Rder verfolgt zwei Ziele: Zum einen beschreibt sie anhand theoretischer und empirischer Untersuchungen den Einfluss der Marktzinsen auf die Entwicklung der Bilanzstrukturen. Zum anderen analysiert die Autorin den Einfluss von Bilanzstrukturrisiken auf die Prognosegte der Risikomess- und Risikosteuerungsverfahren und untersucht deren angemessene Abbildung. Annika Rder absolvierte ihren Master of Science an der FOM Hochschule fr Oekonomie & Management Essen, Studienzentrum Dsseldorf. Sie ist als Spezialistin fr Markt- und Liquidittsrisiken im Risikocontrolling einer Bank ttig. konomische Fundierung des Zinses.- Theoretische Fundierung einer marktzinsabhngigen Strukturkomponente.- Empirische Analyse zur Integration zinsabhngiger Struktureffekte in das Elastizittenkonzept.
