Description
Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie prsentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen und eines Backtestings fr den deutschen Finanzmarktmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen. Dr. Uta Elisabeth Hagen promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut fr betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universitt Mnchen. Sie ist derzeit als Leiterin des Referats Globale Analyse bei der Lebensversicherung von 1871 in Mnchen ttig. Risiko- und Performancemessung von Wertpapieranlagen Validierung von Aktienanlagen vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung Modellierung globaler Renditegenerierungsprozesse von Aktienanlagen Passive Absicherungsstrategien zur lokalen Steuerung der Renditegenerierung Quantitative Renditegenerierung und Risikobewertung
