Description
In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansatze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren. Sie erfahren zunachst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Auspragungen von Abhangigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren. Anschliessend lernen Sie ausgewahlte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhangigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhangiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der haufigen Annahme der Unabhangigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.
