Description
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung fhrt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprgungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegte gewhrleistet. Fr niveauunabhngige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegte und Autokorrelationen festgestellt werden. Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule fr Oekonomie und Management in Dsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut ttig.